「这股票走势很强」是描述，计算机无法执行。「收盘价在过去 20 个交易日中有 15 天站在 20 日均线上方」是条件，可以被计算。
策略定制的核心工作，就是把描述改写成条件。改写时问自己三个问题：用哪个数据？（收盘价、成交量、涨跌幅）在什么时间范围内？（近 5 日、近 20 日）达到什么标准算触发？（大于、小于、超过均值几倍）
三个问题都答上来，一个模糊的想法就变成了一条可回测的规则。
原始想法：我想在放量突破的时候买入。
第一步拆解——什么叫突破？常见的定义是：收盘价创出过去 N 日的新高。N 取 20 就代表突破近一个月高点。
第二步拆解——什么叫放量？常见定义是：当日成交量大于过去 M 日平均成交量的 K 倍。M 取 20、K 取 1.5 是比较通用的一组值。
第三步组合：收盘价创 20 日新高，且成交量大于 20 日均量的 1.5 倍，两个条件同时满足时买入。
现在这句话已经完全无歧义了，任何两个人都能执行出同样的结果。
新手几乎把所有精力花在「怎么买」，但回测结果通常显示：卖出规则对最终收益的影响更大。
卖出至少要覆盖三种情况：止盈（赚多少走）、止损（亏多少走）、时间止损（多久没涨就走）。
另外还有一类是「信号反转卖」：如果买入条件是突破 20 日新高，那么价格跌回 20 日均线下方就是一个自然的离场点。这类卖出规则的逻辑一致性最好，也最不容易过拟合。
在买卖条件之外，还应该加两条保险：单笔最大亏损限制，以及最大持仓天数限制。
单笔止损解决的是「判断错了怎么办」。没有止损的策略，一次极端行情就可能把前面十次的利润全吐回去。
最大持仓天数解决的是「判断对了但迟迟不涨」。资金占用是有机会成本的，如果一个信号在合理时间内没有兑现，说明市场并不认同，及时换仓比死等更理性。
第一步先让策略能跑起来，别追求完美。写出来、回测一遍、看到数字，这个闭环最重要。
第二步再看弱项：是回撤太大？那就收紧止损或降低仓位；是收益太低？那就检查是不是买入条件过于苛刻导致机会太少。
第三步做稳健性检验：把参数上下浮动 20%，看结果是否稳定。稳定说明抓到了规律，剧烈变化说明在拟合噪音。
一次只改一个地方，改完立刻回测对比。同时改三个地方，你永远不知道是哪个改动起了作用。